La Française Systematic Asset Management hat sich seit mehr als 15 Jahren auf das systematische Risikomanagement spezialisiert und einen einzigartigen und innovativen Investmentprozess entwickelt. Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten und die anhaltenden geopolitischen Spannungen verdeutlichen, dass ein ganzheitliches Risikomanagement unverzichtbar ist. Die Flexibilität unseres Risikomanagement Ansatz erlaubt eine individuelle Konfiguration, so dass kundenspezifische Anforderungen problemlos umgesetzt werden können – sei es als reines Aktien-, FX-Overlay oder als Wertsicherung.
Wertsicherung
Für eine erfolgreiche Wertsicherung ist der Multiplikator, mit dem das kundenspezifische Risikobudget eingesetzt wird, der Schlüssel zum Erfolg. Das systematische Wertsicherungssytem Risk@Work ermittelt unter der Anwendung des Kelly-Kriteriums den optimalen Multiplikator, der langfristig die geometrische Rendite optimiert und gleichzeitig das Risikobudget schützt.
Aktienrisiken
Aktienrisiken signifikant zu reduzieren und gleichzeitig an steigenden Märkten zu partizipieren ermöglichen unsere Systeme ERiCS (Equity Risk Control System) und ADORA (Advanced Data Operating Risk Agent). Während das trendbasierte System ERiCS seit 2014 erfolgreich in unseren Fonds umgesetzt wird, setzt ADORA die neuesten Methoden des überwachten maschinellen Lernens ein, um Aktienrisken kalkulierbarer zu machen.
Währungsrisiken
Unser systematischer und aktiver Ansatz zur Steuerung der Währungsrisiken bietet Investoren die Möglichkeit Währungen als Ertragsquelle zu nutzen. Der Ansatz kombiniert dabei modernste Methoden des überwachten maschinellen Lernens mit einer auf Verhaltensökonomie basierenden Komponente. Dieser methodisch und technologisch innovativen Ansatz sowie die langjährige Expertise im Währungsmanagement ermöglichen eine effiziente Umsetzung individueller kundenspezifischer Anforderungen im Rahmen eines dezidierten und zentralisierten Währungsoverlays.
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